正确答案: ABCD

牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效 如果在反向市场上，近期价格要高于远期价格，牛市套利是买入近期合约同时卖出远期合约 在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大 在反向市场上，近期价格要高于远期价格，牛市套利是买入近期合约同时卖出远期合约

题目：关于牛市套利正确的是（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]下列关于大豆提油套利操作正确的有（）。

在大豆期货价格偏低，豆油和豆粕期货价格偏高时使用

买入大豆期货合约，同时卖出豆油期货和豆粕期货合约

解析：大豆提油套利的作法是：购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约，当在现货市场上购入大豆或将成品最终销售时再将期货合约对冲平仓。这样，大豆加工商就可以锁定产成品和原料间的价差，防止市场价格波动带来的损失。

[单选题]在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为45800元/吨和46600元/吨；3月9日，该项交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月平仓价格分别为46800元/和47100元/吨。该交易者盈亏状况是（）元。（不计手续费等其他费用）

盈利25000

解析：题干符合牛市套利的定义。铜的交易单位为5吨/手，故5月份合约平仓的盈亏=(46800-45800)×lO×5=50000(元）；7月份合约平仓的盈亏=(46600-47100)×10×5=-25000(元）。因此，该交易者盈亏状况是盈利50000-25000=25000(元）。

[单选题]投资者预计大豆不同月份的期货合约价差扩大，买入1手7月大豆期货合约，价格为8920美分／蒲式耳，同时卖出1手9月大豆期货合约，价格为8870美分／蒲式耳。则该投资者进行的是（）交易。

买进套利

[单选题]同时买入2手1月份铜期货合约，卖出5手3月份铜期货合约，买入3手5月份铜期货合约，属于（）

蝶式套利

[多选题]成功的交易预测和交易结果受到（）等因素的影响。

客观现实

个人情绪

分析方法

制定的交易计划

[多选题]期货套利交易者在实际操作过程中应该注意（）。

套利必须坚持同时进出

下单报价时明确指出价格差，不要用锁单来保护已亏损的单盘交易

不要在陌生的市场做套利交易

不能因为低风险和低额保证金而做超额套利，应注意套利的佣金支出