正确答案: D

灵敏度系数

题目：当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益。

解析：熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合。

被动管理型

解析：熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。

[单选题]未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

收益率的方差

解析：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。

[单选题]风险溢价的系数又称为（）。

风险的价格

解析：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。

[单选题]对基金管理人进行评价应当考虑的内容（）。

以上都正确

解析：熟悉我国对证券投资基金评价的相关规定。

[单选题]按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。

-0.747

解析：熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。

[多选题]下列属于特雷诺指数特性的有（）。

特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的

特雷诺指数用获利机会来评价绩效

特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

解析：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。