正确答案: A

止损

题目：某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

解析：止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]目前常用的风险价值模型技术主要有（）。

方差－协方差法

违约概率

历史模拟法

蒙特卡洛法

[多选题]根据《中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）》（农银发[2009]65文号）规定，我行市场风险限额可以进行以下维度的划分（）。

指导性限额、指令性限额

数量限额、止损限额、风险限额、压力测试限额

全行市场风险限额、部门子限额、分行辖内限额

[多选题]目前我行理财业务合作机构有（）。

信托公司

保险公司

基金公司

证券公司

[单选题]请根据表4-2回答下列问题：若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。

370

解析：净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，该计量方法较为激进。使用净敞口头寸法得到的总敞口头寸=200+450-150-80-50=370。

[单选题]（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

久期分析

解析：久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。A项，敏感性分析是在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响；C项，外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法；D项，风险价值方法是衡量市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。

[单选题]某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

2.5

解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1％，即2.5天。

[单选题]根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

内部模型法

解析：根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。

[多选题]按照风险来源的不同，利率风险可以分为（）。

重新定价风险

基准风险

收益率曲线风险

解析：利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。