正确答案: C

1.26元

题目：假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]影响债券久期的因素有（）。

到期收益率

到期时间

票面利率

[多选题]国债期货市场的建立具有重要意义，主要表现为（）。

国债期货给投资者提供了规避利率风险的有效工具

国债期货具有价格发现功能，提高债券市场定价效率

国债期货有助于增加债券现货市场的流动性

有利于丰富投资工具、促进交易所与银行间市场的互联

[多选题]根据现行交易规则，2014年2月17日，中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有（）。

TF1403

TF1406

TF1409

[单选题]下列外汇品种中，习惯上被称为商品货币的是（）。

澳元

[多选题]交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是（）来进行。

选择相关性较高的品种

运用两种或两种以上的外汇期货合约

调整合约手数

[单选题]利率互换交易的现金流错配风险是指（）。

前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销