正确答案: C

内部模型法

题目：根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

解析：商业银行可以采用权重法、内部评级初级法和内部评级高级法计算信用风险资本；用标准法或内部模型法计量市场风险资本；用基本指标法、标准法或高级计量法计算操作风险资本。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]法人客户信用等级时，应按照以下（）顺序选择客户评级敞口及相应的测评打分卡。

项目公司-〉新建客户-〉事业法人、外贸企业或小企业-〉按照企业主营业务所属行业选择相应的打分卡

[单选题]相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。

汽车业

解析：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失，包括上下游行业风险和关联性行业风险。ABD三项均为房地产行业的上游或下游行业，受房地产行业价格波动影响相对较大。

[单选题]根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。

客户评级和债项评级

解析：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素。