正确答案: D

看涨期权只能在到期日执行

题目：列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]股指期货理论定价与现实交易价格存在差异，其原因在于（）。

在现实交易中想构造一个完全与股票指数结构一致的投资组合几乎是不可能的

不同期货交易者使用的理论定价模型及参数可能不同

由于各国市场交易机制存在差异，在一定程度上会影响到指数期货交易的效率

股息收益率在实际市场上是很难得到的，因为不同的公司，不同的市场在股息政策上（如发放股息的时机、方式等）都会不同，并且股票指数中的每只股票发放股利的数量和时间也是不确定的，这必然影响到正确判定指数期货合约的价格

[多选题]一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”，其含义是（）。

8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率。

8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率，并支付参照利率给询价方

[多选题]作为总收益互换（TRS）的买方可以获得卖方相应资产的全部收益，投资者之所以投资TRS而不是直接买入相应资产，可能的原因包括（）。

TRS买方可能没有足够的资金直接购买资产

TRS买方直接借贷成本比较高

TRS买方出于监管的原因无法直接投资这种资产