正确答案: B

β系数

题目：（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

解析：掌握证券β系数的定义和经济意义。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。

B．采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的

[多选题]套利定价模型表明（）。

在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定

承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率

承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率

期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

解析：熟悉套利定价理论的基本原理。