正确答案:
题目:假设某股票市场遭遇牛市、熊市、正常市的概率分别为三分之一,有三只股票X、Y、Z,在牛市下,X的收益率为20%,Y的收益率为15%,Z的收益率为25%,在正常市下,X的收益率为10%,Y的收益率为5%,Z的收益率为5%,在熊市下,X的收益率为-5%,Y的收益率为-10%,Z的收益率为-15%。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]如果说期望代表了平均收益,那么方差则代表了()。
风险
[单选题]承上例题,假定两个指数涨跌互相独立,那么上证指数和深证综指同时上升的概率是()。
0.1925
解析:独立事件的乘法运算:0.55×0.35=0.1925
[多选题]证券X的价格为A,证券Y的价格为B,则对二者关系的分析正确的是()。
如果证券X的价格通常随着证券Y的价格一起升,则协方差是正的
如果两个证券独立运动,互不影响,则协方差为0
如果证券X的价格通常随证券Y的价格上升而下降,则协方差是负的
解析:B中所述协方差仍为正。D中二者虽然不相互影响,但β系数不是用来衡量二者关系的,此时一般不为0。