[单选题]假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港元空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。

正确答案 ：A

150

[单选题]当商业银行经营外汇业务时，外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产（）或者负债规模（），从而对银行形成亏损。

正确答案 ：C

贬值，增大

[单选题]下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。

正确答案 ：D

不同市场中的股票头寸可以抵消

[多选题]下列关于VaR的说法，正确的有（）。

正确答案 ：ABCE

VaR值随置信水平的增大而增加

VaR值随持有期的增大而增加

置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小

商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

[多选题]2012年，中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足（）。

正确答案 ：ABCD

在交易方面不受任何限制，可以随时平盘

能够完全对冲以规避风险

能够准确估值

能够进行积极的管理

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