正确答案: B

只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

题目：计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。

在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流

[多选题]下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。

市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等

头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额

Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制

采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额

[单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：