正确答案: D

D、标的证券买入成本价+认沽期权权利金-行权价

题目：对于保险策略的持有人，当认沽期权合约到期后，其最大的亏损为（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]假设乙公司的当前价格为35元，那么行权价为40元的认购期权是（）期权；行权价为40元的认沽期权是（）期权

虚值；实值

[单选题]其他要素相同时，认购期权的价格随着执行价格的增大而（）。

B、减小

[单选题]买入一份行权价格为50元的认购期权，支付权利金1元，则如果到期日标的资产价格上升到60元，每股收益为（不考虑折现因素）（）

9元

[单选题]买入股票认购期权：收益无限，损失有限，最大损失为（）。

权利金