[单选题]如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。则该期权属于()。

正确答案 ：A

A、美式看涨期权

解析：看涨期权授予权利的特征是“购买”，由此可知，选项B、D不是答案;由于欧式期权只能在到期日执行，而美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行，因此，选项C不是答案，选项A是答案

[单选题]下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。

正确答案 ：D

D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

解析：二叉树模型中，如果到期时间划分的期数为无限多时，其结果与布莱克—斯科尔斯定价模型一致，因此，二者之间是存在内在的联系的

[单选题]某看跌期权资产现行市价为100元，执行价格为80元，则该期权处于()。

正确答案 ：B

B、虚值状态

解析：对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时，称期权处于“实值状态”(或溢价状态)或称此时的期权为“实值期权”(溢价期权);资产现行市价高于执行价格时，称期权处于“虚值状态”(折价状态)

[单选题]下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。

正确答案 ：D

假设前提之一是不允许卖空标的资产

解析：二叉树期权定价模型的假设：（1）市场投资没有交易成本；（2）投资者都是价格的接受者；（3）允许完全使用卖空所得款项；（4）允许以无风险利率借入或贷出款项；（5）未来股票的价格将是两种可能值中的一个。根据"允许完全使用卖空所得款项"可以得出选项D不正确。

[多选题]如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。

正确答案 ：BC

股价的波动率增加会使期权价值增加

无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低

解析：对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间，不一定能增加看涨期权的价值，选项A错误；看跌期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成反向变动，选项D错误。

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