正确答案: C

25美元

题目：芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时，该合约增加（）。

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[单选题]未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的（）来规避风险。

买入套期保值

解析：多头套期保值（又称“买入套期保值”）是指承担按固定利率计息债务的交易者，或者未来将持有固定收益债券或债权的交易者，为了防止未来因市场利率下降而导致债务融资相对成本上升或未来买入债券或债权的成本上升（或未来收益率下降），而在利率期货市场买入相应的合约，从而在两个市场建立盈亏冲抵机制，规避因利率下降而出现损失的风险。

[单选题]当成交指数为92时，1000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美元期货的买方，将会获得的实际收益率分别是（）。

2%；2.04%

解析：当成交指数为92时，3个月期欧洲美元期货的买方将获得一张3个月存款利率(实际收益率)为(100%-92%)+4=2%的存单，而在3个月期国债期货中，买方将获得一张3个月的贴现率为2%的国债，该国债的实际收益率应该是2%+(1-2%)=2.04%

[多选题]下列属于影响利率期货价格的因素有（）。

全球主要经济体的利率水平

人们对经济形势的预期

消费者收入水平

消费者信贷

[单选题]2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。

解析：由题意可知，该公司应买入看涨国库券期货，其平仓盈亏可计算如下：该公司总盈利为6.25-1.25=5（万美元），所以A选项正确。