正确答案: ABCD

资本资产定价模型（CAPM） 因素模型（FM） 套利定价理论（APT） 布莱克一斯克尔斯模型（B-S）

题目：下列属于资产定价理论的有（）。

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[单选题]某投资项目在不同的宏观金融环境下有不同的投资收益率，如下表：那么预期投资收益率为（）。

22%

[单选题]设A、B两事件满足P（A）=0．8，P（B）=0.6，P（B｜A）=0.8，则P（A∪B）为（）。

0.76

解析：P(A∪B)=P(A+B)=P(A)+P(B)-P(A)×P(B/A)=0.8+0.6-0.8×0.8=0.76

[单选题]盒形图在投资实践中被演变成著名的K线图，收盘价高于开盘价时，则开盘价在下收盘价在上，二者之间的长方柱用红色或空心绘出，称之为（）。

阳线

[单选题]对于两个事件A和B，如果知道事件A的结果不影响事件B发生的概率时，我们就说这两个事件就概率而言是（）的。

独立

[单选题]投资者购买了某只股票，其连续5天的收盘价分别为：7.25元，7.29元，7.36元，7.26元，7.27元。该股票这5天的样本方差为（）。

0.00193

[单选题]某股票市场随即抽取10只股票，其当日收盘价分别为17元、18元、18元、19元、21元、22元、22元、23元、24元和24元，众数为（）。

18、22、24

[多选题]权数对平均数的影响作用表现在（）。

当标志值较大的组次数较多时，平均数接近于标志值较大的一方

当标志值较小的组次数较少时，平均数接近于标志值较大的一方

当各组次数相同时，对平均数没有作用

[多选题]证券X的价格为A，证券Y的价格为B，则对二者关系的分析正确的是（）。

如果证券X的价格通常随着证券Y的价格一起升，则协方差是正的

如果两个证券独立运动，互不影响，则协方差为0

如果证券X的价格通常随证券Y的价格上升而下降，则协方差是负的

解析：B中所述协方差仍为正。D中二者虽然不相互影响，但β系数不是用来衡量二者关系的，此时一般不为0。