[单选题]关于跨期套利中事件冲击型套利，下列说法不正确的是（）。

正确答案 ：D

如果是多头挤仓，可以进行买远期卖近期的反向套利

解析：如果是多头挤仓，可以进行买近期卖远期的正向套利，如果是空头挤仓，可以进行卖近期买远期的反向套利。

[单选题]2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元／吨，期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。

正确答案 ：

查看原题 查看所有试题