正确答案: D

824

题目：某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买人敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。

解析：该投资者进行空头看涨期权套利，最大盈利=18-14=4（美分），最大亏损=850-820-4=26（美分），盈亏平衡点=820+4=850-26=824（美分）。

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[单选题]期货交易所的总经理不能行使的职权是（）

决定期货交易所变更方案

[单选题]反向大豆提油套利的做法是（）

卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕期货合约

解析：反向大豆提油套利的做法：卖出大豆期货合约，买进豆油和豆粕的期货合约，以同时缩减生产，减少豆粕和豆油的供给量，三者之间的价格将会趋于正常，大豆加工商在期货市场中的盈利将有助于弥补现货市场中的亏损。

[单选题]沪深300指数期货每张合约的最小变动值为（）元。

60

解析：每张合约的最小变动值为最小变动值乘以300，0．2x300，即60元。故本题答案为D。