[单选题]我国商业银行使用基本指标法计量操作风险监管资本时，本质上是用历史3年平均正的总收入乘以一个系数，该系数的值为（）。

正确答案 ：C

15%

[单选题]在用标准法计量操作风险监管资本时，私人银行业务和投资银行业务的操作风险资本要求系数B分别为（）。

正确答案 ：C

12%，18%

[单选题]在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

正确答案 ：D

损失分布法

[多选题]系统缺陷引发的操作风险具体表现为（）。

正确答案 ：ABD

数据／信息质量

系统的稳定性、兼容性、适宜性方面的问题

违反系统安全规定

[多选题]下列关于高级计量法资本计量的相关性的说法，正确的有（）。

正确答案 ：ACE

高级计量法资本计量的相关性主要包括频率相关性、严重度相关性和累计损失相关性等类型

严重度的相关性是指模型单元格之间每个损失事件的损失金额是否相关

可通过定量和定性综合求解方法确定相关系数矩阵

查看原题 查看所有试题