正确答案: D

下跌，且幅度小于等于1点

题目：其他条件不变，如果标的指数上涨1个点，则股指看跌期权理论价值将（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]股指期货理论定价与现实交易价格存在差异，其原因在于（）。

在现实交易中想构造一个完全与股票指数结构一致的投资组合几乎是不可能的

不同期货交易者使用的理论定价模型及参数可能不同

由于各国市场交易机制存在差异，在一定程度上会影响到指数期货交易的效率

股息收益率在实际市场上是很难得到的，因为不同的公司，不同的市场在股息政策上（如发放股息的时机、方式等）都会不同，并且股票指数中的每只股票发放股利的数量和时间也是不确定的，这必然影响到正确判定指数期货合约的价格

[单选题]按照持有成本模型，当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时，国债期货的价格会（）。

下降

[单选题]若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。

683.4

[单选题]对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。

买入股票和买入看跌期权

[多选题]下列因素中，与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。

行权价格

标的资产价格波动率

[多选题]以下（）情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。

某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施

某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施

某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施

[单选题]令Pccs为货币互换的价值，PD是从互换中分解出来的本币债券的价值，PF是从互换中分解出的外币债券的价值，RF是直接标价法下的即期汇率，那么期初收入本币、付出外币的投资者持有的货币互换的价值可以表示为（）。

Pccs=RF*PF-PD