正确答案: A

正确

题目：Alpha套利策略又称为“绝对收益策略”。（）

解析：Alpha套利策略中希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。因此Alpha套利策略又称为“绝对收益策略”。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

B．VaR没有给出最坏情景下的损失

C．VaR的度量结果存在误差

D．VaR头寸变化造成风险失真

解析：VaR在进行风险管理中也存在缺陷，主要有：(1)VaR没有给出最坏情景下的损失；(2)VaR的度量结果存在误差；(3)VaR头寸变化造成风险失真。没有考虑不同业务部门之间的分散化效应是传统的风险限额管理存在的问题，所以A项不符合题意。

[单选题]在均衡状态下，市场竞争将消除所有无风险套利机会，无风险套利定价意味着（）。

以上说法均正确

解析：熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。

[单选题]（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

期现套利

解析：掌握期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的基本概念、原理。

[多选题]股指期货买进套期保值主要情况有（）。

交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权

机构投资者现在拥有大量资金，计划按现行价格买进一组股票

解析：掌握股指期货套期保值交易实务。