正确答案: ABC

合作机构财务状况和经营绩效 合作机构综合管理水平 合作机构理财能力和与本行合作情况

题目：行对合作机构的风险评价内容有（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。

操作风险

[多选题]入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。

设置头寸限额并进行监控

交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

[单选题]理财业务产品分类根据按照客户获取收益方式的不同，理财产品还可以分为（）。

保证收益理财产品和非保证收益理财产品

[单选题]（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

解析：方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

[单选题]假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券

解析：当收益率曲线向上倾斜时，如果预期收益率曲线变得较为平坦，理性投资者可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。

[单选题]某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

加强

解析：根据久期缺口的计算公式，可得：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产）×负债加权平均久期=5-（800／1000）×4=1.8。当久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。

[多选题]其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。

市场利率不变，银行整体价值不变

市场利率上升，银行整体价值减少

市场利率下降，银行整体价值增加

解析：当商业银行的久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。