正确答案: BCDE

现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失 由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段 对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

题目：下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

多头600

解析：敞口头寸=即期资产一即期负债+远期买入一远期卖出+期权敞口头寸十其他=1100—500+300—400+100=600，如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头。

[单选题]下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是（）。

无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线，但不能使用利率掉期曲线

[多选题]下列关于久期的说法，正确的有（）。

久期也称持续期

久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动

久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大

[多选题]中国银监会颁布的《商业银行压力测试指引》中规定，市场风险压力测试情景包括（）。

市场上资产价格出现不利变动

主要货币汇率出现大的变化

基准利率出现不利于银行的情况

收益率曲线出现不利于银行的移动

利率重新定价缺口突然加大