正确答案:
题目:设r=6%,d=2%,6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。
解析:期货理论价格F(t,T)=S(t)+S(t)×(r-d)×(T-t)/365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理岑价格分别为4140点、4228点、4294点及4220点。
查看原题 查看所有试题
学习资料的答案和解析: