正确答案:

题目:设r=6%,d=2%,6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。

解析:期货理论价格F(t,T)=S(t)+S(t)×(r-d)×(T-t)/365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理岑价格分别为4140点、4228点、4294点及4220点。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]基差为正且数值增大,属于()。
  • 反向市场基差走强

  • 解析:基差可以用来表示市场所处的状态。反向市场是指现货价格高于期货价格时,基差为正值的市场状态,又称逆转市场、现货溢价;基差走强是指基差为正且数值越来越大,或者基差从负值变为正值,或者基差为负值且绝对数值越来越小。

  • [多选题]影响基差大小的因素主要有()。
  • 时间差价

    品质差价

    地区差价


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