正确答案: B

7.75％

题目：某零息债券，到期期限0．6846年，面值100，发行价95．02元，其到期收益率为（）

解析：设到期收益率为i，则有95．02=100／（1+i）0.6846，解得i=7．75％。

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[多选题]资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。

市场组合的期望收益率

无风险利率

市场组合的标准差

[单选题]若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为（）

8.25％

解析：根据特雷诺指标公式，有：5％=（15％-rf）／1．35，解得：rf=8．25％。

[单选题]如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会（）

使SML平行移动