正确答案: D

D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

题目：认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

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[单选题]以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。

C、Rho

[单选题]下列情形不会出现强行平仓的是（）。

D、结算准备金余额大于零但低于结算准备金最低余额

[单选题]计算维持保证金不需要用到的数据是（）。

D、隐含波动率

[单选题]2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）。

C、3.32元

[单选题]期权组合的Theta指的是（）。

C、组合价值变动与时间变化之间的比例