正确答案: C

C、1.7

题目：已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。

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[单选题]当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。

C、gamma

[单选题]以下希腊字母，说法正确的是（）。

D、平值期权Vega值最大

[单选题]卖出1张行权价为50元的平值认沽期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。

D、卖空500股标的股票

[单选题]某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。

6200

[单选题]期权投资组合Vega指的是（）。

B、期权价格变化与波动率的变化之比

[单选题]以下属于领口策略的是（）。

B、买入股票+卖出认购期权+买入认沽期权

[单选题]下列希腊字母中，说法不正确的是（）。

B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大