正确答案: C

C．相关系数

题目：（）决定结合线在证券A与B之间的弯曲程度。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。

B．采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的

[单选题]只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

最小方差组合

解析：掌握最优证券组合的选择原理。

[单选题]APT模型的假设中，（）是对收益形成机制的量化描述。

所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

解析：熟悉套利定价理论的基本原理。

[多选题]提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。

夏普

特雷诺

詹森

解析：熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。

[多选题]β系数在证券选择中的应用与市场行情机密相关，（）。

市场处于牛市时，投资者会选择β系数较大的股票

市场处于熊市时，投资者会选择β系数较小的股票

解析：掌握证β系数的定义和经济意义。

[多选题]（）导致投资者产生两种错误决策：反应不足或反应过度。

选择性偏差

保守性偏差

解析：了解行为金融理论的背景、理论模型及其运用。