正确答案: B

20.1984

题目：2009年6月30日，甲、乙签订一份远期合约，约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元，此时银行短期存款利率为8%，年指数股息收益率6%。该远期合约的理论价格为（）万美元。

解析：该远期合约的理论价格应为200000+1983.6=20.1984（万美元）。所以B选项正确。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。

D．无套利区间的上界

解析：本题考查无套利区间的上界的概念。股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界。

[单选题]当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。

反向套利

解析：本题考查反向套利的应用。当存在期价低估时，交易者可以通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

[单选题]股指期货合约的标准化是指除（）外的所有要素都是统一规定的。

A、价格