正确答案: C

808

题目：某年6月的S&P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为（）点。

解析：每年的净利率=资金成本-资金收益=6%-4%=2%；半年的净利率=2%×（1/2）=1%；6个月后的理论点数为800×（1+1%）=808（点）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。

解析：期货理论价格F（t，T）=S（t）+S（t）×（r-d）×（T-t）/365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理岑价格分别为4140点、4228点、4294点及4220点。