正确答案: ABC

A．组合中各种证券的权数和为0 B．组合中因素灵敏度系数为0 C．组合具有正的期望收益率

题目：所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。

解析：所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：(1)组合中各种证券的权数和为0；(2)组合中因素灵敏度系数为0；(3)组合具有正的期望收益率。套利组合特征表明，投资者如果能发现套利组合并持有它，那它就可以实现不需要追加投资而又可获得收益的套利交易，即投资者是通过持有套利组合的方式来进行套利的。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]避税型证券组合通常投资于（），可以免交联邦税，也常常免交州税和地方税。

市政债券

[多选题]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。

最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B

最小方差证券组合的方差为0

[单选题]"有效边界"指可行域的（）。

上边界部分

解析：熟悉证券组合可行域和有效边界的含义。

[多选题]任意证券或组合的期望收益率由（）构成。

无风险利率

风险溢价

解析：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。