正确答案: C

看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值

题目：对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。

解析：依据教材看涨期权-看跌期权平价定理。看涨期权价格c-看跌期权价格P＝标的资产价格s-执行价格现值PV(X)

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列关于实物期权的说法中，不正确的是()。

D、放弃期权属于看涨期权，其标的资产价值是项目的继续经营价值，而执行价格是项目的投资成本

解析：放弃期权属于看跌期权，其标的资产价值是项目的继续经营价值，而执行价格是项目的清算价值

[单选题]下列有关对敲策略表述错误的是（）。

空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同

解析：空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同。

[单选题]下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。

期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低

解析：内在价值不同于到期日价值。内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低；期权的到期日价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低。

[单选题]下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。

空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格

解析：空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格，因此选项D的表达式错误。

[多选题]在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致看跌期权价值增加的有（）。

期权执行价格提高

股票价格的波动率增加

解析：期权到期期限延长对于欧式期权价值影响不一定，选项B错误。假设股票价格不变，无风险利率提高会使执行价格的现值下降进而使看跌期权价值下降，选项D错误。

[多选题]下列关于期权投资策略的表述中，正确的有（）。

如果股价大于执行价格，抛补看涨期权可以锁定净收入和净损益

预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低，适合采用多头对敲策略

解析：保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益，可以将损失锁定在某一水平上。但是，同时净损益的预期也因此降低了，所以选项A的说法不正确；如果股价大于执行价格，抛补看涨期权可以锁定净收入和净收益，净收入最多是执行价格，由于不需要补进股票也就锁定了净损益，因此选项B的说法正确；预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低，适合采用多头对敲策略，因为只要股价偏离执行价格，多头对敲的净收入（等于股价与执行价格的差额的绝对值）就大于0，所以选项C的说法正确；计算净收益时，还应该考虑期权购买成本，股价偏离执行价格的差额必须超过期权购买成本，采用多头对敲策略才能给投资者带来净收益，因此选项D的说法不正确。