正确答案: B

0.08

题目：某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。

相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

解析：了解无差异曲线的含义、作用和特征。