正确答案: A

Vega

题目：外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]下列关于VaR的说法，正确的有（）。

VaR值随置信水平的增大而增加

VaR值随持有期的增大而增加

置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小

商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

[多选题]下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有（）。

衍生产品可用来对冲市场风险

衍生产品会产生新的市场风险

衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用

衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

[多选题]当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

[多选题]商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。

可解释交易组合的历史价格变化

可反映集中度风险

在不利的市场环境保持稳健

可反映事件风险

已通过返回检验验证

[单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：