正确答案: BCD

B．VaR没有给出最坏情景下的损失 C．VaR的度量结果存在误差 D．VaR头寸变化造成风险失真

题目：在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

解析：VaR在进行风险管理中也存在缺陷，主要有：(1)VaR没有给出最坏情景下的损失；(2)VaR的度量结果存在误差；(3)VaR头寸变化造成风险失真。没有考虑不同业务部门之间的分散化效应是传统的风险限额管理存在的问题，所以A项不符合题意。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]证券分析师应当将投资分析、预测或建议中所使用的和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证，保存期应自投资分析、预测或建议做出之日起不少于（）。

2年

[单选题]远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是（）。

D．整合技术

解析：远期互换、期货期权、附认股权证的公司债是新型的混合金融工具，它们既保留了原金融工具的某些特征，又具有适应投资人或发行人实际需要的新特征。整合技术就是把两个或两个以上的不同种类的基本金融工具在结构上进行重新组合或集成，因此远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是整合技术。

[单选题]当证券组合变大时，系统风险将逐渐（）。

增大

[单选题]套利是针对（）进行交易的。

价差

解析：掌握套利的基本概念和原理，熟悉套利交易的基本原则和风险。

[多选题]（）是指现货商因担心价格上涨而在期货市场上买入期货，目的是锁定买入价格，免受价格上涨的风险。

买进套期保值

多头套期保值

解析：掌握股指期货套期保值交易实务。

[多选题]下列属于VaR法特性的是（）。

它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

提供了一个统一的方法来测量风险

使得不同类型资产的风险之间具有可比性

简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

解析：掌握VaR的概念与计算的基本原理。