正确答案: B

12.03％

题目：面值为1000元的债券以950元的价格发行，票面利率10％。每半年付息一次，到期期限3年。该债券的到期收益率最接近（）

解析：设到期收益率为y，则有：1000X10％X1／2X[（1+y／2）-1+（1+y／2）-2+…+（1+y／2）-6]+1000X（1+y／2）-6=950，计算可得到期收益率为12．03％。

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[多选题]在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

[单选题]客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12％，无风险收益率为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。考虑到计划A的风险问题，王先生希望建立计划A与短期国债的投资组合，所期望的最低报酬率为9％，则短期国债在组合中的比例应为（）

66.37％

解析：设短期国债在组合中的比例为X，则有9％=14．92％X（1-X）+6％XX，解得X=66．37％。

[单选题]红星公司发行了一批到期期限为10年的债券，该债券面值100元，票面利率为8％，每年年末付息。若投资者要求的收益率为9％，则该债券发行的方式为（）

折价发行

解析：当债券价格小于面值（折价）的时候，票面利率

[单选题]詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（）市场基准组合。

优于

解析：詹森指数是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方，则α值大于零，说明投资组合收益率高于市场平均水平，可以认为其绩效很好；如果投资组合位于证券市场线的下方，则α值小于零，表明该组合的绩效不好。