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第十章衍生品定价题库
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正确答案:
D
变大后趋于1
题目:当标的价格大于行权价时,随着标的资产价格上升,看涨期权的Delta值()
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学习资料的答案和解析:
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第十章衍生品定价题库题库下载排行
投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可
影响期权的因素主要有()。
看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()
下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。
假设某螺纹钢期货还有90天到期,目前螺纹钢现货价格为每10吨2400
关于Theta性质的说法错误的是()
二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以
常见的互换有()
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第十章衍生品定价题库题库最新资料
投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订
假设某螺纹钢期货还有90天到期,目前螺纹钢现货价格为每10吨2400
看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可
二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以
互换(Swap)是指交易双方同意在约定的时间长度内,按照指定货币
影响期权的因素主要有()。
下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。
持有成本理论模型的基本假设如有()
常见的互换有()
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