正确答案: ABD

在理论假设方面存在的局限性 在组合风险估值的多样性 市场指数选择方面的多样性

题目：实际应用中应当注意评估指数（）。

解析：熟悉证券组合业绩评估原则，熟悉业绩评估应注意的事项。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列哪个因素证券组合结构调整的原因（）。

把风险降至最低

[单选题]证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正表明（）。

两种证券的收益有同向变动倾向

[多选题]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。

最小方差证券组合为B

最小方差证券组合的方差为30%

[单选题]久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。

麦考莱

解析：熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。