[多选题]证券分析师自律组织的功能主要有以下几项（）。

正确答案 ：ABCD

为会员进行资格论证

对会员进行职业道德、行为标准管理

对违反协会规定的会员进行惩罚

对证券分析师进行培训

[多选题]关于套利交易对期货市场的作用，下列说法正确的是（）。

正确答案 ：ABC

A．有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平

B．有利于市场流动性的提高

C．可以抑制市场的过度投机

解析：套利交易投机的着眼点是价差，因而对期货市场的正常运行起到了非常有益的作用：(1)有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平。(2)有利于市场流动性的提高。(3)可以抑制市场的过度投机。由于具有诸多好处，国际上绝大多数交易所都对自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策。

[单选题]以下（）没有采用无套利均衡定价原理。

正确答案 ：D

套期保值理论

解析：熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。

[单选题]在均衡状态下，市场竞争将消除所有无风险套利机会，无风险套利定价意味着（）。

正确答案 ：D

以上说法均正确

解析：熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。

[单选题]金融工程运作的步骤中，（）是指根据当前的体制、技术和金融理论找出解决问题的最佳方案。

正确答案 ：B

分析

解析：熟悉金融工程的技术、运作步骤。

[单选题]在股指期货运行过程中，若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易。

正确答案 ：B

大于

解析：掌握期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的基本概念、原理。

[单选题]历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

正确答案 ：D

未来损益

解析：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。

[多选题]下列属于VaR法特性的是（）。

正确答案 ：ABCD

它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

提供了一个统一的方法来测量风险

使得不同类型资产的风险之间具有可比性

简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

解析：掌握VaR的概念与计算的基本原理。

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