正确答案: C

2824.50

题目：4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点

解析：4月1日~6月30日，持期3个月，即3/12年：F（4月1日，6月30日）=2800*［1+（5%-1.5%）*3/12］=2824.5（点）

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[多选题]世界上影响范围较大、真有代表性的股票指数是（）。

沪深300指数

香港恒生指数

道琼斯平均价格指数

标準莆尔SOO指数

[单选题]若沪深300股指期货某个合约报价为3000点，则1手合约的价值为（）万元。

B、90

[单选题]某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日，他在沪深300股指期货12月合约的报价为4000点开仓买入11张IF1×12合约。11月27日，IF1×12合约的当日结算价为3750点，截至27日，该客户的亏损额为（）。

82.5万元

[单选题]ETF是（）。

交易所交易基金

[多选题]关于无套利区间，说法错误的是（）。

只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行

只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行

只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行

[单选题]2009年6月30日，甲、乙签订一份远期合约，约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元，此时银行短期存款利率为8%，年指数股息收益率6%。该远期合约的净持有成本为（）美元。

1983.6

解析：该远期合约的净持有成本=200000×（8%-6%）×181/365=1983.6（美元）。所以B选项正确。