• [单选题]商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。
  • 正确答案 :D
  • 黄金


  • [多选题]可以规避利率风险的金融工具包括()。
  • 正确答案 :ABCD
  • 浮动利率存单

    期货

    利率选择权

    利率交换


  • [单选题]对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是()。
  • 正确答案 :D
  • 头寸限额

  • 解析:头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制;净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

  • [单选题]关于头寸拆分,以下说法中错误的是()。
  • 正确答案 :B
  • 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量,属于重复计量

  • 解析:B项,相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量,并非重复计量。同一头寸通过不同风险类别计提的资本,体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本。

  • [单选题]某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性()。
  • 正确答案 :B
  • 加强

  • 解析:根据久期缺口的计算公式,可得:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=5-(800/1000)×4=1.8。当久期缺口为正时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性随之加强;如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性随之减弱。

  • [单选题]下列说法正确的是()。
  • 正确答案 :B
  • 累计总敞口头寸法比较保守,净总敞口头寸法较为激进

  • 解析:累计总敞口头寸法认为,不论多头还是空头,都属于银行的敞口头寸,都应被纳入总敞口头寸的计量范围,因此,这种计量方法比较保守;净总敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性,认为多头与空头存在对冲效应,因此,这种计量方法较为激进。

  • [多选题]下列关于久期缺口的说法,正确的有()。
  • 正确答案 :ACDE
  • 当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强

    当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低

    久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性的影响也越显著

    久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

  • 解析:B项,当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,流动性随之减弱。

  • [多选题]商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有()。
  • 正确答案 :
  • 解析:交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险:①场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险;②证券融资交易形成的交易对手信用风险,主要包括回购交易、证券借贷和保证金贷款等交易;③与中央交易对手交易形成的信用风险。D项属于场外衍生工具交易;E项属于证券融资交易。

  • [多选题]商业银行在设计市场风险限额体系时,应当综合考虑的因素有()。
  • 正确答案 :ABCDE
  • 外部市场的发展变化

    自身业务性质、规模和复杂程度

    资本实力以及与之相适应的风险承受能力

    业务经营部门的既往业绩

    从业人员的专业水平和经验

  • 解析:商业银行在设计限额体系时,除ABCDE五项外,还应综合考虑定价、估值和市场风险计量系统,压力测试结果以及内部控制水平。

  • [多选题]按照《巴塞尔新资本协议》的规定,下列各项应列入交易账户的有()。
  • 正确答案 :
  • 解析:交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售,或从实际或预期的短期价格波动中获利,或锁定套利的头寸,包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。

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