[单选题]以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。

正确答案 ：D

CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程

解析：本题考查的是CreditMetrics模型知识点，本章中涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析，CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的，CreditMetries模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A、B、C正确;CreditRisk+模型认为组合的违约遵从泊松过程，所以D项错误。

[多选题]属于商业银行信用评分模型的有()。

正确答案 ：ABE

线性概率模型

Logit模型

Probit模型

解析：商业银行信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型、线性辨别模型。

[单选题]信用风险缓释中，对合格净额结算的认定要求不包括（）。

正确答案 ：B

交易双方间存在多个交易时，守约方需要在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项

[单选题]某银行去年年末的次级类贷款余额为30亿元，关注类贷款余额为20亿元，损失类贷款余额为20亿元，可疑类贷款余额为50亿元。去年年末该银行拨备余额为120亿元，则该银行去年年末的不良贷款拨备覆盖率为（）。

正确答案 ：A

120%

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