正确答案: A
正确
题目:由于相关市场或相关合约价差的变化幅度大,因而套利者承担的风险也较大。()
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[单选题]()是跨市套利。[2010年9月真题]
在不同交易所,同时买入,卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约
解析:跨市套利是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时,在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约,以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲在手的合约获利。
[多选题]套利分析方法有()。
图表分析法
季节性分析法
相同期间供求分析法
[多选题]某套利者在3月10日以780美分/蒲式耳买入5月份大豆期货合约,同时卖出9月份大豆期货合约。到4月15日平仓时,价差为15美分/蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分/蒲式耳,则建仓时9月份大豆期货合约的价格可能为()美分/蒲式耳。
775
805
解析:若该套利者进行的是买进套利,则平仓时价差比建仓时增加了10美分/蒲式耳,已知平仓时价差为15美分/蒲式耳,则在建仓时价差应为5美分/蒲式耳。买进套利买入高价一"边"同时卖出低价一“边”,因此建仓时9月份期货合约价格比5月份低5美分/蒲式耳,即等于775美分/蒲式耳;若该套利是卖出套利,则平仓时价差比建仓时缩小了10美分/蒲式耳,则建仓时价差应为25美分/蒲式耳。卖出套利卖出高价一“边”同时买入低价一“边”,因此建仓时9月份期货合约价格比5月份高25美分/蒲式耳,即等于805美分/蒲式耳。
[多选题]一般情况下,在正向市场情况下,下面说法正确的是()。
近期合约涨幅大于远期合约
近期合约跌幅小于远期合约
[多选题]牛市套利能够获利的情况有()。
正向市场时近月与远月合约价差缩小
反向市场时近月与远月合约价差扩大
解析:买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利,我们称这种套利为牛市套利,在正向市场进行牛市套利,实质上是卖出套利,而卖出套利获利的条件是价差要缩小,同理,在反向市场进行牛市套利,买入套利获利的条件是价差要扩大,所以B、C选项正确。