正确答案: D

认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价

题目：认购-认沽期权平价公式为（）

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[单选题]如何构建卖出合成策略（）。

B、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权

[单选题]下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。

D、由于保证金制度，卖出开仓的风险和收益被缩小

[单选题]描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。

B、Theta

[单选题]某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。

D、40.05；49.95

[单选题]出现以下哪种情况，中国结算上海分公司、上交所有权对投资者的相关持仓进行强行平仓（）。

D、以上全是

[单选题]已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。

C、1.7

[单选题]如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。

A、同一方向