正确答案: ABC

对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率 对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度

题目：在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。

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[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

好于市场绩效

[多选题]业绩评估的不足有（）。

指数均以资本资产定价模型为基础，可能导致评价结果失真

指数中都含有用于测度风险的指标，可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同

指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，可能会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同

解析：熟悉证券组合业绩评估原则，熟悉业绩评估应注意的事项。