正确答案: C

卖出日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约

题目：德国投资者持有一个价值为100万日元的组合，但市场上没有欧元/日元的远期合约，因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约，三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。

减缓价格波动

[单选题]若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。

卖出短期限平值期权

[单选题]下列外汇品种中，习惯上被称为商品货币的是（）。

澳元

[单选题]“金砖五国”中，最早推出外汇期货的国家是（）。

南非

[多选题]外汇风险类型有（）。

交易风险

会计风险

[多选题]人民币利率互换浮动端的参考利率可以选取（）。

7天回购利率

隔夜Shibor

3个月Shibor

一年定存利率