正确答案: A

A、2

题目：已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。

B、1760

[单选题]以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。

D、可以获得权利金收入

[单选题]（）是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。

D、结算保证金