正确答案: D

650

题目：请根据表4-2回答下列问题：使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。

解析：短边法的计算分为三步：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。该银行外汇多头头寸之和为：200+450=650，空头头寸之和为：150+80+50=280，由于前一个总数绝对值较大，所以其总敞口头寸为650。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

单一客户限额

[多选题]入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。

设置头寸限额并进行监控

交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

[单选题]个人客户的风险评估侧重于（）。

风险承受度和投资经验

[多选题]行对合作机构的风险评价内容有（）

合作机构财务状况和经营绩效

合作机构综合管理水平

合作机构理财能力和与本行合作情况

[单选题]用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

风险价值

解析：风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

[单选题]VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。

持有期

解析：风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。

[单选题]（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

久期分析

解析：久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。A项，敏感性分析是在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响；C项，外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法；D项，风险价值方法是衡量市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。

[多选题]关于久期分析，下列说法正确的有（）。

久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析

主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响

对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整

解析：CD两项属于缺口分析的局限性。

[多选题]商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。

银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸

外币贷款的借款人出现违约行为

外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约

银行资产与负债之间的币种不匹配

为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸

解析：汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。汇率风险通常源于以下业务活动：①商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易，不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等交易；②银行账户中的外币业务，如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。