正确答案: ABCE

假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率 假设某机构有固定利息收人，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换 假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换 利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势，有效地降低各自的融资资本

题目：以下关于利率互换的表述正确的有()。

解析：假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率，所以A项正确;假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换，所以B项正确;假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换，所以C项正确;假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么将浮动利率调整为固定利率，所以D项错误;利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本，所以E项正确。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

多头600

解析：敞口头寸=即期资产一即期负债+远期买入一远期卖出+期权敞口头寸十其他=1100—500+300—400+100=600，如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头。

[单选题]1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。

5%

解析：银行的资产加权收益率：50%×l0%+50%×8%-9%，9%-4%-5%，同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5%的正利差。

[单选题]下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中，正确的是（）。

sVaR为压力风险价值

[多选题]下列关于久期的说法，正确的有（）。

久期也称持续期

久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动

久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大

[多选题]关于如下图所示的收益率曲线，说法正确的有（）。

横轴坐标是债券的到期期限

意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高

流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿

此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系

若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别

[多选题]中国银监会颁布的《商业银行压力测试指引》中规定，市场风险压力测试情景包括（）。

市场上资产价格出现不利变动

主要货币汇率出现大的变化

基准利率出现不利于银行的情况

收益率曲线出现不利于银行的移动

利率重新定价缺口突然加大

[单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：

[单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：