正确答案: B

B．该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好

题目：与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。

解析：夏普指数等于证券组合的风险溢价除以标准差，是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，该组合位于资本市场线上方。

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[单选题]特雷诺指数是（）。

连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

0

[多选题]证券组合管理的意义在于为各种不同类型的投资者提供（）。

适合投资者风险承受能力的证券组合

在风险一定的情况下，收益率最大的证券组合

在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合

[多选题]证券A和证券B的证券结合线，以下说法正确的有（）。

A与B的结合线由A和B的关系所决定

A与B的结合线与建立的某具体组合无关

相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低

[多选题]A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.08，A公司股票的β值为1.5。那么以下说法正确的有（）。

A公司预期收益率为0.15

A公司当前合理价格为10元

[单选题]一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

A．最小方差

解析：最优证券组合是指所有有效组合中获取最大满意程度的组合，不同投资者的风险偏好不同，则其获得的最佳证券组合也不同，一个只关心风险的投资者将选取最小方差作为最佳组合。

[单选题]以追求基本收益最大化为目标的证券组合属于（）。

收入型证券组合

解析：了解证券组合的含义、类型。

[多选题]在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。

均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上投放的资金比例不同

是市场上正在流通的风险证券

解析：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。

[多选题]下列属于凸性特点的是（）。

凸性描述了价格和利率的二阶导数关系

与久期一起可以更加准确把握利率变动对债券价格的影响

当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计

解析：熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。