正确答案: C

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题目：若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]以涨跌停板价格申报的指令，按照（）原则撮合成交。

平仓优先、时间优先

[单选题]期货公司违反投资者适当性制度要求的，中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律处分。

自律规则

[单选题]假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子（）。

大于1

[单选题]2014年2月18日，央行近半年来首次进行正回购，其行为对国债期货的影响为（）。

收缩流动性，导致利率上涨，国债期货下跌

[多选题]以下（）情况适合用货币掉期来进行风险管理。

持有期限为3年的欧元负债，为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动，进行相关的风险管理措施

持有期限为5年的日元负债，为了对冲日元汇率波动，降低日元贷款成本，进行相关风险管理措施

某金融机构持有期限为3年的美元债券，为了对冲人民币持续升值对未来形成可能的汇兑损失影响，进行相关风险管理措施

某制造业公司在竞争某欧元项目，3个月之后知道是否中标，为了对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标不确定性因素，进行相关风险管理措施

[单选题]利率互换的经纪中介发布一条信息为“Repo 3Y 03 tkn”，其中tkn表示（）。

多方情绪高涨