正确答案: D

D、股价波动较小

题目：蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。

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[单选题]投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约，该期权前日结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。

B、1400

[单选题]小明卖出了一张行权价格为40元，两个月到期的认购期权，权利金收入为3元／股，之后股票大涨，至期权到期日，股票已涨到45元，则小明每股盈利为（）元。

C、-2

[单选题]冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股），到期日标的股票价格为41元，则陈先生此操作的盈亏情况为（）。

C、—2000元

[单选题]某投资者卖出股票认沽期权，是因为该投资者认为未来的股票行情是（）。

B、不跌

[单选题]已知当前股价为10元，无风险利率4%，行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元，则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。

C、1.5

[单选题]某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。

A、升高

[单选题]以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响（）。

D、Vega

[单选题]现有甲股票认购期权，行权价格为50元，到期日为三个月，一个月后，该期权的标的证券价格有如下三种情况：①甲股票价格依旧为50元；②甲股票价格跌至48元；③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为（）。

B、①>②>③